美国高频做市
美国团队开展高频做市 FPGA 研发，延迟低至 70 纳秒级，峰值发单量达 5 万单/秒。
发展历程
Development history
美国开发支持
中国团队承担美国团队 70% 的软件开发任务，包括系统开发、升级和维护。
系统本土化
完成美国交易系统本土化改造，支持四大期货交易所（含能源所）及两大证券交易所自动化接入。
中国市场高频系统开发
实现高稳定性运行，延迟低于 3 微秒，峰值下单 2000 笔/秒，并具备秒级风控响应能力。
高频策略体系化
研发上线期货高频策略，构建完整的高频交易策略体系。
高频投研体系升级
实现高性能 TBT（Tick-by-Tick）回测与毫秒级逐笔数据订单簿还原。
高频系统性能优化
研发上线股票高频策略，深度应用 FPGA 技术，将 Tick-to-Trade 延迟压缩至 2 微秒以内，并对接顶级极速交易柜台。
技术优势
Technological Advantages
Tick-to-Trade 延迟控制
FPGA 硬核加速
峰值下单
高并发处理能力
高频L2行情数据
全面支持微观结构研究
策略并发验证
构建超融合分布式算力平台
计算性能提速
自研底层数学算法库
风控系统响应速度
24小时实时监控100+关键风控指标
前端服务器
物理层面的 Co-location 极速接入
高精度一致性管理
交易一致性精确到小数点后 8 位
投研团队
Investment-Research Team
产品组
核心初创成员
均拥有10年以上量化交易经验
策略组
毕业于海内外知名高校
87%硕博学位，60%海外背景
算法组
自研高性能算法体系
支持策略快速迭代、模型优化
风控组
构建多维度全链路风险管理体系
实现实时监测与动态风控
技术组
大型软件开发项目管理经验
精通高性能系统开发与优化
策略体系
Investment Strategies
以指数股票篮子为基础，运用衍生品对冲风险，基于微观信号驱动日内回转，获取纯Alpha。
动态监控股指期货跨期价差，识别异常偏离，通过价差回归与硬性风控机制稳健获利。
聚焦跨市场价格发现，开盘瞬间精准捕捉隔夜信息传导引起的短周期价差修复机会。
基于期权平价关系识别合成现货与标的资产的定价偏离，双向开仓对冲，赚取偏差修复收益。
上述内容仅用于说明研究方向，不代表任何产品表现、收益承诺或投资建议；具体业务以公司正式披露为准。
